Los 31 mayores bancos de EEUU superaron los test de estrés anuales de la Reserva Federal (Fed), que concluyó este miércoles. De esta forma -en teoría- se confirma que están bien posicionados para capear una recesión severa y mantenerse por encima de los requisitos mínimos de capital.
Aún así, la Fed reconoció que los grandes bancos, en un hipotético escenario de crisis, “sufrirían mayores pérdidas” que las que se estimaban el año pasado en una situación de estrés.
“La prueba de resistencia de este año muestra que los grandes bancos tienen suficiente capital para resistir un escenario altamente estresante y cumplir con sus ratios mínimos de capital”, apuntó el vicepresidente de supervisión del organismo, Michael S. Barr.
Visto bueno para las nuevas pruebas de estrés de la Reserva Federal a bancos
La Reserva Federal utiliza estas pruebas de tensión para determinar las reservas de capital que tienen que hacer las entidades de cara a las posibles crisis, una herramienta diseñada para proteger contra shocks al sistema bancario.
Para ello evalúan la resiliencia financiera de los bancos estimando pérdidas, ingresos, gastos y niveles de capital, bajo una única recesión hipotética y un shock en el mercado financiero, utilizando datos de los bancos a finales del año pasado.
Este año se ha examinado a un total de 31 bancos, frente a los 23 del año pasado, ya que por una normativa del regulador estadounidense los bancos de entre US$100.000 y US$250.000 millones en activos tienen que pasar las pruebas cada dos años.
Los 31 bancos se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital, después de absorber pérdidas hipotéticas totales proyectadas de casi US$685.000 millones.
Una hipotética y grave recesión global
El escenario hipotético de este año, similar al del año pasado, incluye una grave recesión mundial con una caída del 40% en los precios de los bienes raíces comerciales, una caída del 36% en los precios de la vivienda y una tasa de desempleo del 10%.
En estas condiciones de tensión, se proyecta que el índice de capital agregado, que proporciona un colchón contra las pérdidas, disminuirá 2,8 puntos porcentuales, del 12,7% al 9,9%.
Si bien se trata de una caída mayor que la del año pasado, señala la Fed, “está dentro del rango de las pruebas de estrés recientes”.
Hay tres factores principales que explican la mayor caída de capital en la prueba de este año: las mayores tasas de morosidad que han resultado en mayores pérdidas proyectadas en tarjetas de crédito; el hecho de que las carteras de crédito corporativo de los bancos se han vuelto más riesgosas y los mayores gastos y menores ingresos por comisiones en los últimos años.
Los casi US$685.000 millones en pérdidas totales proyectadas incluyen US$175.000 millones en pérdidas de tarjetas de crédito, US$142.000 millones en pérdidas de préstamos comerciales e industriales y casi US$80.000 millones en pérdidas de bienes raíces comerciales.
Las pruebas de resistencia anuales son importantes para los accionistas de los bancos porque a menudo tienen un impacto en los dividendos y las recompras de acciones.
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